Financial Derivatives- Futures and Options Project

profilecyni09
vswap.xls
Home>Business & Finance homework help>Financial markets homework help>Financial Derivatives- Futures and Options Project

Sheet1

spx level = 1388 20120418
maturity strike iscall implied volatility
0.082191781 1390 1 0.15747327
0.082191781 1395 1 0.15394424
0.082191781 1400 1 0.1518933
0.082191781 1385 0 0.16045278
0.082191781 1380 0 0.16382574
0.082191781 1375 0 0.16656952
0.15890411 1390 1 0.16654262
0.15890411 1395 1 0.16417403
0.15890411 1385 0 0.16897234
0.15890411 1380 0 0.17238341
0.15890411 1375 0 0.17464074
0.15890411 1370 0 0.17736279
0.15890411 1365 0 0.18034732
0.15890411 1360 0 0.18291667
0.15890411 1355 0 0.18507697
0.15890411 1350 0 0.18779692
0.19726027 1400 1 0.16638834
0.19726027 1425 1 0.15473597
0.19726027 1450 1 0.14474049
0.19726027 1475 1 0.13635644
0.19726027 1500 1 0.13035818
0.19726027 1525 1 0.1282417
0.19726027 1375 0 0.17786393
0.19726027 1350 0 0.18989111
0.19726027 1325 0 0.20202599
0.19726027 1300 0 0.21408923
0.19726027 1275 0 0.22605896
0.19726027 1250 0 0.23817944
0.19726027 1225 0 0.25007189
0.19726027 1200 0 0.26252166
0.19726027 1175 0 0.27279076
0.19726027 1150 0 0.28523025
0.19726027 1125 0 0.30072308
0.19726027 1100 0 0.30993559
0.19726027 1075 0 0.32301654
0.19726027 1050 0 0.33318056
0.19726027 1025 0 0.34632573
0.19726027 1000 0 0.35869793
0.19726027 975 0 0.36688605
0.25479452 1400 1 0.1688283
0.25479452 1425 1 0.15837495
0.25479452 1450 1 0.1481988
0.25479452 1455 1 0.14642777
0.25479452 1460 1 0.14443426
0.25479452 1465 1 0.14269094
0.25479452 1470 1 0.14123985
0.25479452 1475 1 0.13958631
0.25479452 1500 1 0.13187497
0.25479452 1525 1 0.12800773
0.25479452 1550 1 0.12596559
0.25479452 1375 0 0.17982722
0.25479452 1350 0 0.19069508
0.25479452 1325 0 0.20217071
0.25479452 1300 0 0.21237322
0.25479452 1275 0 0.2247093
0.25479452 1250 0 0.23592857
0.25479452 1240 0 0.24051709
0.25479452 1225 0 0.24689059
0.25479452 1200 0 0.2584032
0.25479452 1175 0 0.2699819
0.25479452 1150 0 0.28151138
0.25479452 1125 0 0.29262079
0.25479452 1100 0 0.30435272
0.25479452 1075 0 0.31553537
0.25479452 1050 0 0.32725241
0.25479452 1025 0 0.33889684
0.25479452 1000 0 0.35365339
0.25479452 975 0 0.36001635
0.42739726 1400 1 0.17886294
0.42739726 1420 1 0.17161137
0.42739726 1425 1 0.17014359
0.42739726 1440 1 0.16481511
0.42739726 1450 1 0.16164046
0.42739726 1460 1 0.15850382
0.42739726 1475 1 0.1537306
0.42739726 1480 1 0.15215212
0.42739726 1500 1 0.14654764
0.42739726 1525 1 0.14041943
0.42739726 1550 1 0.13578558
0.42739726 1575 1 0.13264854
0.42739726 1600 1 0.13214912
0.42739726 1380 0 0.18574091
0.42739726 1375 0 0.18713356
0.42739726 1360 0 0.19332082
0.42739726 1350 0 0.19669937
0.42739726 1340 0 0.20065427
0.42739726 1325 0 0.20571493
0.42739726 1320 0 0.20738232
0.42739726 1300 0 0.21539588
0.42739726 1280 0 0.22315406
0.42739726 1275 0 0.22386049
0.42739726 1260 0 0.23033454
0.42739726 1250 0 0.23452602
0.42739726 1240 0 0.23815889
0.42739726 1225 0 0.24334073
0.42739726 1220 0 0.24539489
0.42739726 1200 0 0.25295902
0.42739726 1175 0 0.2628447
0.42739726 1150 0 0.27241968
0.42739726 1125 0 0.28247696
0.42739726 1100 0 0.29193143
0.42739726 1075 0 0.30224918
0.42739726 1050 0 0.31169475
0.42739726 1025 0 0.32193095
0.42739726 1000 0 0.33107817
0.42739726 975 0 0.34058884
0.44657534 1400 1 0.18019661
0.44657534 1425 1 0.17170483
0.44657534 1450 1 0.16360135
0.44657534 1475 1 0.15599089
0.44657534 1500 1 0.14837544
0.44657534 1525 1 0.14216601
0.44657534 1550 1 0.13791957
0.44657534 1575 1 0.13373407
0.44657534 1600 1 0.1301992
0.44657534 1625 1 0.12934795
0.44657534 1375 0 0.18912457
0.44657534 1350 0 0.19785762
0.44657534 1325 0 0.20711473
0.44657534 1300 0 0.21621106
0.44657534 1275 0 0.22557228
0.44657534 1250 0 0.23464622
0.44657534 1225 0 0.2437716
0.44657534 1200 0 0.25314043
0.44657534 1175 0 0.26273594
0.44657534 1150 0 0.27223012
0.44657534 1125 0 0.28217051
0.44657534 1100 0 0.29180816
0.44657534 1075 0 0.30163799
0.44657534 1050 0 0.31015641
0.44657534 1025 0 0.32000286
0.44657534 1000 0 0.33009669
0.44657534 975 0 0.33971998
0.67671233 1400 1 0.18935644
0.67671233 1425 1 0.18204956
0.67671233 1450 1 0.17496941
0.67671233 1475 1 0.16796217
0.67671233 1500 1 0.16130875
0.67671233 1525 1 0.15521278
0.67671233 1550 1 0.14929552
0.67671233 1575 1 0.14394147
0.67671233 1600 1 0.14012144
0.67671233 1650 1 0.13239851
0.67671233 1700 1 0.12644922
0.67671233 1375 0 0.19700438
0.67671233 1350 0 0.20460289
0.67671233 1325 0 0.2123769
0.67671233 1300 0 0.22020645
0.67671233 1275 0 0.22719292
0.67671233 1250 0 0.23552377
0.67671233 1225 0 0.24340301
0.67671233 1220 0 0.24481135
0.67671233 1200 0 0.25124059
0.67671233 1175 0 0.25968599
0.67671233 1150 0 0.26787154
0.67671233 1125 0 0.27608758
0.67671233 1100 0 0.28411192
0.67671233 1075 0 0.2924716
0.67671233 1050 0 0.29979882
0.67671233 1025 0 0.30820008
0.67671233 1000 0 0.31675967
0.67671233 975 0 0.32535226
0.70410959 1400 1 0.18968892
0.70410959 1425 1 0.18208703
0.70410959 1450 1 0.17509602
0.70410959 1475 1 0.16824501
0.70410959 1500 1 0.16169121
0.70410959 1525 1 0.1553132
0.70410959 1550 1 0.14957504
0.70410959 1575 1 0.1444578
0.70410959 1600 1 0.13988712
0.70410959 1625 1 0.13679678
0.70410959 1650 1 0.13257548
0.70410959 1700 1 0.12822648
0.70410959 1375 0 0.19681878
0.70410959 1350 0 0.204247
0.70410959 1325 0 0.2116561
0.70410959 1300 0 0.21936979
0.70410959 1275 0 0.22726063
0.70410959 1250 0 0.2349158
0.70410959 1225 0 0.24249215
0.70410959 1200 0 0.25030327
0.70410959 1175 0 0.25841813
0.70410959 1150 0 0.2662534
0.70410959 1125 0 0.27443319
0.70410959 1100 0 0.2824371
0.70410959 1075 0 0.29057085
0.70410959 1050 0 0.29856575
0.70410959 1025 0 0.30579628
0.70410959 1000 0 0.3148079
0.70410959 975 0 0.32251103
0.90684932 1400 1 0.19704874
0.90684932 1425 1 0.19082466
0.90684932 1450 1 0.18428387
0.90684932 1475 1 0.17822498
0.90684932 1500 1 0.17206934
0.90684932 1525 1 0.16632378
0.90684932 1550 1 0.16081402
0.90684932 1575 1 0.15595915
0.90684932 1600 1 0.15083719
0.90684932 1625 1 0.14634996
0.90684932 1650 1 0.14281788
0.90684932 1675 1 0.13971063
0.90684932 1700 1 0.1356287
0.90684932 1725 1 0.13224494
0.90684932 1750 1 0.12994182
0.90684932 1375 0 0.2040296
0.90684932 1350 0 0.21073315
0.90684932 1325 0 0.21738984
0.90684932 1300 0 0.22422645
0.90684932 1275 0 0.23032821
0.90684932 1250 0 0.23826133
0.90684932 1225 0 0.24505634
0.90684932 1200 0 0.2522359
0.90684932 1190 0 0.25477377
0.90684932 1180 0 0.25773803
0.90684932 1175 0 0.25921672
0.90684932 1170 0 0.26052429
0.90684932 1150 0 0.26620913
0.90684932 1125 0 0.27332135
0.90684932 1100 0 0.28037795
0.90684932 1075 0 0.28746654
0.90684932 1050 0 0.29486158
0.90684932 1025 0 0.30217036
0.90684932 1000 0 0.30946075
0.94246575 1400 1 0.19846747
0.94246575 1425 1 0.19217848
0.94246575 1450 1 0.18602666
0.94246575 1475 1 0.18002509
0.94246575 1500 1 0.17410736
0.94246575 1525 1 0.16845667
0.94246575 1550 1 0.16298914
0.94246575 1575 1 0.15779315
0.94246575 1600 1 0.15292266
0.94246575 1625 1 0.14836937
0.94246575 1650 1 0.14486863
0.94246575 1675 1 0.14116264
0.94246575 1700 1 0.13802268
0.94246575 1750 1 0.13221766
0.94246575 1375 0 0.20475213
0.94246575 1350 0 0.21150116
0.94246575 1325 0 0.21814772
0.94246575 1300 0 0.22490709
0.94246575 1275 0 0.23139056
0.94246575 1250 0 0.23811444
0.94246575 1225 0 0.24544292
0.94246575 1200 0 0.25216615
0.94246575 1175 0 0.25879388
0.94246575 1150 0 0.26606097
0.94246575 1125 0 0.27321828
0.94246575 1100 0 0.28005074
0.94246575 1075 0 0.28720771
0.94246575 1050 0 0.2943488
0.94246575 1025 0 0.30155709
0.94246575 1000 0 0.30893209
0.94246575 975 0 0.31618151
1.1753425 1400 1 0.20449324
1.1753425 1425 1 0.19841417
1.1753425 1450 1 0.19279275
1.1753425 1475 1 0.1871345
1.1753425 1480 1 0.18575291
1.1753425 1485 1 0.18494122
1.1753425 1490 1 0.18379021
1.1753425 1495 1 0.18266319
1.1753425 1500 1 0.18146671
1.1753425 1525 1 0.17612582
1.1753425 1550 1 0.17102805
1.1753425 1600 1 0.16242474
1.1753425 1650 1 0.15420683
1.1753425 1700 1 0.14766717
1.1753425 1800 1 0.13856937
1.1753425 1375 0 0.21015076
1.1753425 1350 0 0.21572122
1.1753425 1325 0 0.22232522
1.1753425 1300 0 0.22758623
1.1753425 1275 0 0.23442976
1.1753425 1250 0 0.2406045
1.1753425 1225 0 0.24671251
1.1753425 1200 0 0.25302371
1.1753425 1175 0 0.25931771
1.1753425 1150 0 0.26577395
1.1753425 1125 0 0.27108772
1.1753425 1100 0 0.27735202
1.1753425 1050 0 0.29038522
1.1753425 1000 0 0.30367649
1.1753425 975 0 0.31063011
1.6739726 1400 1 0.21282516
1.6739726 1425 1 0.20798134
1.6739726 1450 1 0.2033676
1.6739726 1475 1 0.1985098
1.6739726 1500 1 0.19428202
1.6739726 1525 1 0.19054962
1.6739726 1550 1 0.18531655
1.6739726 1600 1 0.17725017
1.6739726 1650 1 0.17023217
1.6739726 1700 1 0.16303606
1.6739726 1800 1 0.15242987
1.6739726 1375 0 0.2179762
1.6739726 1350 0 0.22305659
1.6739726 1325 0 0.22848087
1.6739726 1300 0 0.23249632
1.6739726 1275 0 0.23821071
1.6739726 1250 0 0.24262904
1.6739726 1225 0 0.2480277
1.6739726 1200 0 0.25427635
1.6739726 1175 0 0.25867483
1.6739726 1150 0 0.26407999
1.6739726 1125 0 0.26953583
1.6739726 1100 0 0.27470232
1.6739726 1075 0 0.28057641
1.6739726 1050 0 0.28614068
1.6739726 1025 0 0.29149302
1.6739726 1000 0 0.29721146
1.6739726 975 0 0.30253616
2.6712329 1400 1 0.22532296
2.6712329 1425 1 0.22144711
2.6712329 1450 1 0.21810402
2.6712329 1475 1 0.2145164
2.6712329 1500 1 0.21048908
2.6712329 1525 1 0.20715618
2.6712329 1550 1 0.20348492
2.6712329 1575 1 0.20021071
2.6712329 1600 1 0.19677119
2.6712329 1625 1 0.1935524
2.6712329 1650 1 0.19050611
2.6712329 1700 1 0.1851061
2.6712329 1800 1 0.17386482
2.6712329 1375 0 0.22991621
2.6712329 1350 0 0.23375334
2.6712329 1325 0 0.23756905
2.6712329 1300 0 0.24088901
2.6712329 1275 0 0.24518329
2.6712329 1250 0 0.24919368
2.6712329 1225 0 0.25349346
2.6712329 1200 0 0.25791866
2.6712329 1175 0 0.26209388
2.6712329 1150 0 0.26649272
2.6712329 1125 0 0.27079618
2.6712329 1100 0 0.27573172
2.6712329 1075 0 0.27981078
2.6712329 1050 0 0.28472993
2.6712329 1025 0 0.28923835
2.6712329 1000 0 0.29346783
2.6712329 975 0 0.29868731
3.3123288 1106.4 0 0.27462798
3.3123288 1145.9143 0 0.26837956
3.3123288 1185.4286 0 0.26219518
3.3123288 1224.9429 0 0.25608123
3.3123288 1264.4571 0 0.25004602
3.3123288 1303.9714 0 0.24409999
3.3123288 1343.4857 0 0.2382549
3.3123288 1422.5143 1 0.22692386
3.3123288 1462.0286 1 0.22147055
3.3123288 1501.5429 1 0.21618316
3.3123288 1541.0571 1 0.21108117
3.3123288 1580.5714 1 0.20618444
3.3123288 1620.0857 1 0.20151224
3.3123288 1659.6 1 0.19708223
3.8027397 1106.4 0 0.27555833
3.8027397 1145.9143 0 0.2696641
3.8027397 1185.4286 0 0.26383914
3.8027397 1224.9429 0 0.25808925
3.8027397 1264.4571 0 0.25242231
3.8027397 1303.9714 0 0.24684746
3.8027397 1343.4857 0 0.24137546
3.8027397 1422.5143 1 0.2307887
3.8027397 1462.0286 1 0.22570243
3.8027397 1501.5429 1 0.22077402
3.8027397 1541.0571 1 0.21601976
3.8027397 1580.5714 1 0.2114554
3.8027397 1620.0857 1 0.20709608
3.8027397 1659.6 1 0.20295542
4.309589 1106.4 0 0.27674797
4.309589 1145.9143 0 0.27114556
4.309589 1185.4286 0 0.26561721
4.309589 1224.9429 0 0.26016956
4.309589 1264.4571 0 0.25480903
4.309589 1303.9714 0 0.24954452
4.309589 1343.4857 0 0.24438575
4.309589 1422.5143 1 0.23442838
4.309589 1462.0286 1 0.2296544
4.309589 1501.5429 1 0.22503404
4.309589 1541.0571 1 0.22058051
4.309589 1580.5714 1 0.2163069
4.309589 1620.0857 1 0.21222502
4.309589 1659.6 1 0.2083455
4.8 1106.4 0 0.27822397
4.8 1145.9143 0 0.27284557
4.8 1185.4286 0 0.2675478
4.8 1224.9429 0 0.26233667
4.8 1264.4571 0 0.25721867
4.8 1303.9714 0 0.25220202
4.8 1343.4857 0 0.24729546
4.8 1422.5143 1 0.23785371
4.8 1462.0286 1 0.23334038
4.8 1501.5429 1 0.22897996
4.8 1541.0571 1 0.22478418
4.8 1580.5714 1 0.2207639
4.8 1620.0857 1 0.21692792
4.8 1659.6 1 0.21328518

Sheet2

Sheet3