Case Analysis Finance
Karantin
excel_part.xlsSheet1
| Valuing A Convertible Bond | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Par: | Put price Nov.8, 2005: | |||||||||||||||||||||||||||||
| sigma: | u: | pu: | Call price: | Conversion ratio: | Put price, Nov.8, 2010: | |||||||||||||||||||||||||
| S: | d: | pd: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Time step (years): | 0.5 | Probability of default: | Recovery: | |||||||||||||||||||||||||||
| r: | <-- annual cc rate | |||||||||||||||||||||||||||||
| q: | <-- annual cc rate | |||||||||||||||||||||||||||||
| Default intensity: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Price: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Period: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nov8,2000 | Nov8,2001 | Nov8,2002 | Nov8,2003 | Nov8,2004 | Nov8,2005 | Nov8,2006 | Nov8,2007 | Nov8,2008 | Nov8,2009 | Nov8,2010 | Nov8,2011 | Nov8,2012 | Nov8,2013 | Nov8,2014 | Nov8,2015 | |||||||||||||||
| Bond: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Period: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nov8,2000 | Nov8,2001 | Nov8,2002 | Nov8,2003 | Nov8,2004 | Nov8,2005 | Nov8,2006 | Nov8,2007 | Nov8,2008 | Nov8,2009 | Nov8,2010 | Nov8,2011 | Nov8,2012 | Nov8,2013 | Nov8,2014 | Nov8,2015 |
