finance excel project
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Project_TemplateforISGAPDGAP_3of3_S2018.xlsxTemplate for Scenarios
| Ark City State Bank | |||||||||||||
| Balance Sheet | |||||||||||||
| At December 31, 2017 | Macaulay | ||||||||||||
| Amount | Duration | Wtd Avg | |||||||||||
| ($ millions) | ISA/ISL | (years) | % wgt | Duration | |||||||||
| Assets | |||||||||||||
| Cash and Cash items | $5.00 | 0.00 | |||||||||||
| Reserves at Fed | 2.00 | 0.00 | |||||||||||
| Securities: | |||||||||||||
| Less than 1 year | 35.00 | 0.40 | |||||||||||
| 1 - 2 years | 3.00 | 1.60 | |||||||||||
| Greater than 2 years | 7.00 | 4.16 | |||||||||||
| Residential mortgages: | |||||||||||||
| Variable-rate | 25.00 | 0.40 | |||||||||||
| Fixed-rate (30 years) | 10.00 | 10.30 | |||||||||||
| Commercial loans: | |||||||||||||
| Less than 1 year | 45.00 | 0.90 | |||||||||||
| 1 - 2 years | 33.00 | 1.80 | |||||||||||
| Greater than 2 years | 25.00 | 5.00 | |||||||||||
| Building and Equipment | 9.00 | 0.00 | |||||||||||
| Other Assets | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1.) | Total Assets | $200.00 | ISA = | million | 5.) | DA = | years | ||||||
| Macaulay | |||||||||||||
| Amount | Duration | Wtd Avg | |||||||||||
| ($ millions) | ISA/ISL | (years) | % wgt | Duration | |||||||||
| Liabilities | |||||||||||||
| Checkable deposits | $5.00 | 1.00 | |||||||||||
| Money market demand accounts | 5.00 | 0.80 | |||||||||||
| Savings deposits | 18.00 | 1.00 | |||||||||||
| Certificates of deposit: | |||||||||||||
| Variable-rate | 20.00 | 0.90 | |||||||||||
| Less than 1 year | 19.00 | 0.30 | |||||||||||
| 1 - 2 years | 43.00 | 1.80 | |||||||||||
| Greater than 2 years | 4.00 | 8.00 | |||||||||||
| Fed funds borrowed | 13.00 | 0.01 | |||||||||||
| Borrowings: | |||||||||||||
| Less than 1 year | 32.00 | 0.40 | |||||||||||
| 1 - 2 years | 9.00 | 1.20 | |||||||||||
| Greater than 2 years | 26.00 | 12.00 | |||||||||||
| Other liabilities | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2.) | Total Liabilities | $195.00 | ISL = | million | 6.) | DL = | years | ||||||
| Equity Capital | $5.00 | 7.) | DGAPK=DA - (L/A x DL) = | years | |||||||||
| Total Liabilities and Equity | $200.00 | ||||||||||||
| 3.) | ISGAP = | million | 8.) | $∆NW= | |||||||||
| -DGAP x (∆i/1+i) x TA = | million | ||||||||||||
| 4.) | E(∆i)= | $∆NII = ISGAP x ∆i= | million | ||||||||||
| i0 = | |||||||||||||
