Finance portfolio project

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Sheet1

DATE Price- AAPL Price- AMZN Price- TGT R - AAPL R - AMZN R - TGT ER- AAPL ER- AMZN ER- TGT VARIANCE-COVARIANCE MATRIX
5/1/14 79.96 312.55 47.99 0.067 0.038 0.028 0.052 0.009 0.019
6/1/14 85.50 324.78 49.36 0.028 -0.037 0.028 0.014 -0.067 0.019 R - AAPL R - AMZN R - TGT
7/1/14 87.96 312.99 50.76 0.070 0.080 0.008 0.056 0.049 -0.000 R - AAPL
8/1/14 94.31 339.04 51.17 -0.012 -0.050 0.052 -0.025 -0.080 0.043 R - AMZN
9/1/14 93.16 322.44 53.87 0.069 -0.054 -0.014 0.056 -0.086 -0.021 R - TGT
10/1/14 99.86 305.46 53.13 0.096 0.103 0.180 0.084 0.070 0.172
11/1/14 109.97 338.64 63.60 -0.070 -0.087 0.033 -0.081 -0.119 0.028
12/1/14 102.50 310.35 65.74 0.060 0.133 -0.031 0.047 0.099 -0.035
1/1/15 108.80 354.53 63.75 0.092 0.070 0.043 0.080 0.038 0.038
2/1/15 119.29 380.16 66.54 -0.028 -0.021 0.073 -0.038 -0.053 0.069
3/1/15 116.01 372.10 71.56 0.006 0.125 -0.040 -0.005 0.093 -0.043
4/1/15 116.68 421.78 68.74 0.040 0.018 0.006 0.029 -0.013 0.003
5/1/15 121.46 429.23 69.17 -0.034 0.011 0.035 -0.044 -0.019 0.032
6/1/15 117.43 434.09 71.65 -0.033 0.211 0.003 -0.045 0.180 -0.000
7/1/15 113.56 536.15 71.85 -0.072 -0.044 -0.050 -0.084 -0.072 -0.053
8/1/15 105.72 512.89 68.34 -0.019 -0.002 0.017 -0.033 -0.031 0.013
9/1/15 103.73 511.89 69.54 0.080 0.201 -0.019 0.065 0.172 -0.023
10/1/15 112.38 625.90 68.23 -0.010 0.060 -0.063 -0.023 0.035 -0.067
11/1/15 111.25 664.80 64.09 -0.113 0.017 0.009 -0.126 -0.008 0.003
12/1/15 99.41 675.89 64.69 -0.078 -0.141 -0.003 -0.095 -0.166 -0.008
1/1/16 91.93 587.00 64.52 -0.007 -0.061 0.080 -0.026 -0.090 0.074
2/1/16 91.32 552.52 69.90 0.125 0.072 0.056 0.105 0.040 0.052
3/1/16 103.50 593.64 73.92 -0.151 0.105 -0.034 -0.168 0.075 -0.037
4/1/16 89.01 659.59 71.42 0.063 0.092 -0.145 0.042 0.063 -0.149
5/1/16 94.83 722.79 61.79 -0.038 -0.010 0.023 -0.058 -0.036 0.015
6/1/16 91.33 715.62 63.20 0.086 0.059 0.076 0.064 0.031 0.068
7/1/16 99.56 758.81 68.19 0.018 0.014 -0.071 -0.002 -0.013 -0.076
8/1/16 101.36 769.16 63.54 0.069 0.085 -0.014 0.048 0.058 -0.022
9/1/16 108.59 837.31 62.67 0.004 -0.058 0.001 -0.015 -0.084 -0.008
10/1/16 109.06 789.82 62.71 -0.027 -0.051 0.117 -0.046 -0.079 0.108
11/1/16 106.16 750.57 70.48 0.052 0.024 -0.059 0.031 -0.007 -0.064
12/1/16 111.82 768.66 66.46 0.047 0.069 -0.114 0.027 0.038 -0.121
1/1/17 117.16 823.48 59.33 0.121 0.026 -0.093 0.102 -0.004 -0.104
2/1/17 132.26 845.04 54.08 0.052 0.048 -0.054 0.037 0.018 -0.069
3/1/17 139.30 886.54 51.25 -0.000 0.042 0.012 -0.014 0.014 -0.006
4/1/17 139.29 924.99 51.87 0.061 0.073 -0.013 0.047 0.044 -0.031
5/1/17 148.13 994.62 51.22 -0.055 -0.027 -0.042 -0.067 -0.054 -0.062
6/1/17 140.23 968.00 49.09 0.032 0.020 0.080 0.017 -0.008 0.058
7/1/17 144.81 987.78 53.20 0.098 -0.007 -0.038 0.083 -0.036 -0.058
8/1/17 159.68 980.60 51.19 -0.058 -0.020 0.090 -0.069 -0.051 0.068
9/1/17 150.65 961.35 56.02 0.092 0.140 0.001 0.079 0.106 -0.019
10/1/17 165.23 1105.28 56.05 0.016 0.063 0.014 0.007 0.035 -0.006
11/1/17 167.98 1176.75 56.86 -0.012 -0.006 0.096 -0.021 -0.032 0.075
12/1/17 166.01 1169.47 62.59 -0.011 0.216 0.142 -0.021 0.188 0.126
1/1/18 164.25 1450.89 72.15 0.062 0.042 0.003 0.050 0.026 -0.006
2/1/18 174.74 1512.45 72.33 -0.056 -0.044 -0.074 -0.064 -0.058 -0.083
3/1/18 165.26 1447.34 67.15 -0.015 0.079 0.045 -0.028 0.060 0.030
4/1/18 162.78 1566.13 70.21 0.123 0.040 0.004 0.108 0.026 -0.008
5/1/18 184.07 1629.62 70.49 -0.006 0.042 0.052 -0.012 0.031 0.039
6/1/18 183.04 1699.80 74.25 0.028 0.045 0.058 0.020 0.036 0.049
7/1/18 188.16 1777.44 78.69 0.179 0.124 0.081 0.174 0.119 0.077
8/1/18 225.08 2012.71 85.35 -0.005 -0.005 0.016 0.009 0.003 0.020
9/1/18 223.99 2003.00 86.72 -0.031 -0.226 -0.053 -0.016 -0.218 -0.046
10/1/18 217.17 1598.01 82.21 -0.203 0.056 -0.164 -0.191 0.033 -0.164
11/1/18 177.20 1690.17 69.76 -0.121 -0.118 -0.063 -0.140 -0.135 -0.090
12/1/18 157.07 1501.97 65.51 0.054 0.135 0.099 0.007 0.091 0.054
1/1/19 165.73 1718.73 72.36 0.040 -0.047 -0.005 -0.006 -0.069 -0.037
2/1/19 172.41 1639.83 72.00 0.097 0.082 0.109 0.050 0.038 0.065
3/1/19 189.95 1780.75 80.26 0.030 0.021 0.014 0.007 -0.004 0.002
4/1/19 195.69 1818.86 81.38
AAPL AMZN TGT
MEAN RETURN 0.015 0.030 0.009
STD DEV.