Stock Analysis and Portfolio Development

profileachxrube3
fin340_spreadsheet2.xlsx
Home>Business & Finance homework help>Stock Analysis and Portfolio Development

Sheet1

Instructions:
1. Insert portfolio weights in the yellow highlighted area.
2. Portfolio Standard Deviation is calculated below in grey below.
Standard Deviation Portfolio Weight x1 x2
IBM 20.0% 0% 0
KO 13.0% 0% 0
BMY 28.0% 0% 0
ORCL 16.0% 0% 0
MMM 14.0% 0% 0
BAX 16.0% 0% 0
BIG 32.0% 0% 0
NFLX 45.0% 0% 0
AKAM 37.0% 0% 0
GE 16.0% 0% 0
SPY 11.0% 0% 0
IWM 18.0% 0% 0
EFA 15.0% 0% 0
EEM 19.0% 0% 0
SHY 1.0% 0% 0
IEF 6.0% 0% 0
TLT 13.5% 0% 0
LQD 6.0% 0% 0
HYG 8.0% 0% 0
0% 0 0
Portfolio Standard Deviation 0.00%

Sheet2

Correlation Matrix
Security IBM KO BMY ORCL MMM BAX BIG NFLX AKAM GE SPY IWM EFA EEM SHY IEF TLT LQD HYG
IBM 1 0.289 0.185 0.589 0.524 0.368 0.215 0.179 0.255 0.539 0.622 0.539 0.568 0.514 -0.127 -0.252 -0.246 0.023 0.429
KO 0.289 1 0.162 0.316 0.447 0.283 0.184 0.187 0.194 0.393 0.52 0.359 0.444 0.491 0.002 0.012 0.021 0.135 0.417
BMY 0.185 0.162 1 0.262 0.242 0.247 0.155 0.143 0.117 0.283 0.348 0.313 0.264 0.198 -0.053 -0.147 -0.155 -0.08 0.197
ORCL 0.589 0.316 0.262 1 0.535 0.432 0.249 0.311 0.404 0.5 0.739 0.636 0.664 0.628 -0.178 -0.29 -0.31 -0.048 0.558
MMM 0.524 0.447 0.242 0.535 1 0.425 0.231 0.135 0.228 0.672 0.703 0.585 0.617 0.586 -0.136 -0.218 -0.249 0.012 0.51
BAX 0.368 0.283 0.247 0.432 0.425 1 0.086 0.265 0.257 0.415 0.569 0.476 0.516 0.487 -0.141 -0.175 -0.159 0.019 0.453
BIG 0.215 0.184 0.155 0.249 0.231 0.086 1 0.092 0.187 0.259 0.376 0.483 0.275 0.268 -0.054 -0.092 -0.074 0.048 0.231
NFLX 0.179 0.187 0.143 0.311 0.135 0.265 0.092 1 0.225 0.254 0.372 0.317 0.284 0.314 -0.11 -0.106 -0.082 -0.052 0.25
AKAM 0.255 0.194 0.117 0.404 0.228 0.257 0.187 0.225 1 0.372 0.479 0.417 0.437 0.412 -0.193 -0.21 -0.203 -0.053 0.333
GE 0.539 0.393 0.283 0.5 0.672 0.415 0.259 0.254 0.372 1 0.744 0.651 0.635 0.603 -0.229 -0.319 -0.32 -0.089 0.504
SPY 0.622 0.52 0.348 0.739 0.703 0.569 0.376 0.372 0.479 0.744 1 0.877 0.857 0.807 -0.276 -0.392 -0.375 -0.054 0.742
IWM 0.539 0.359 0.313 0.636 0.585 0.476 0.483 0.317 0.417 0.651 0.877 1 0.74 0.688 -0.271 -0.386 -0.365 -0.072 0.66
EFA 0.568 0.444 0.264 0.664 0.617 0.516 0.275 0.284 0.437 0.635 0.857 0.74 1 0.856 -0.245 -0.391 -0.396 -0.045 0.722
EEM 0.514 0.491 0.198 0.628 0.586 0.487 0.268 0.314 0.412 0.603 0.807 0.688 0.856 1 -0.118 -0.208 -0.205 0.11 0.776
SHY -0.127 0.002 -0.053 -0.178 -0.136 -0.141 -0.054 -0.11 -0.193 -0.229 -0.276 -0.271 -0.245 -0.118 1 0.821 0.668 0.668 -0.106
IEF -0.252 0.012 -0.147 -0.29 -0.218 -0.175 -0.092 -0.106 -0.21 -0.319 -0.392 -0.386 -0.391 -0.208 0.821 1 0.929 0.81 -0.194
TLT -0.246 0.021 -0.155 -0.31 -0.249 -0.159 -0.074 -0.082 -0.203 -0.32 -0.375 -0.365 -0.396 -0.205 0.668 0.929 1 0.814 -0.198
LQD 0.023 0.135 -0.08 -0.048 0.012 0.019 0.048 -0.052 -0.053 -0.089 -0.054 -0.072 -0.045 0.11 0.668 0.81 0.814 1 0.179
HYG 0.429 0.417 0.197 0.558 0.51 0.453 0.231 0.25 0.333 0.504 0.742 0.66 0.722 0.776 -0.106 -0.194 -0.198 0.179 1
x2 0.0000
IBM KO BMY ORCL MMM BAX BIG NFLX AKAM GE SPY IWM EFA EEM SHY IEF TLT LQD HYG
IBM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
KO 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BMY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ORCL 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
MMM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BAX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BIG 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
NFLX 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
AKAM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
GE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SPY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
IWM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
EFA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
EEM 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
SHY 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
IEF 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
TLT 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
LQD 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
HYG 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000