Coding Project

WTchounkeu
CodingProjectExample.xlsx
Home>Business & Finance homework help>Financial markets homework help>Coding Project

Sheet1

Factor Loadings Systematic Factor Draws Idiosyncratic Factor Draw # of Factors Asset Return Xi Ui (Xi transformed to Uniform space) Horizon (years) PD Default? Total Defaults PD1 PD2 PD3 PD4 PD5
Relative Importance 3 5
60% 25% 10% 3% 2% Rating 1 2 3 4 5
Asset # Rating F1 F2 F3 F4 F5 S1 S2 S3 S4 S5 Z 1 AAA 0.00% 0.03% 0.13% 0.24% 0.35%
1 BB 0.23 0.28 0.10 0.16 0.09 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.7747960388 0.8571069394 80% 6.52% 0 6 2 AA 0.02% 0.06% 0.12% 0.21% 0.31%
2 AA 0.66 0.36 0.29 0.14 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.1656590253 0.8605461302 81% 0.31% 0 3 A 0.05% 0.14% 0.23% 0.35% 0.47%
3 BBB 0.05 0.30 0.13 0.02 0.05 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.2846468752 -1.0446769267 15% 1.58% 0 4 BBB 0.16% 0.45% 0.78% 1.17% 1.58%
4 BBB 0.02 0.24 0.16 0.02 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.9741871922 1.1262870282 87% 1.58% 0 5 BB 0.61% 1.92% 3.48% 5.05% 6.52%
5 BB 0.10 0.31 0.00 0.13 0.03 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.5242124849 -1.3000662812 10% 6.52% 0 6 B 3.33% 7.71% 11.55% 14.58% 16.93%
6 BB 0.51 0.31 0.24 0.05 0.09 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.3134723869 -0.0389530213 48% 6.52% 0 7 CCC/C 27.08% 36.64% 41.41% 44.10% 46.19%
7 BB 0.53 0.07 0.21 0.17 0.03 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.1686620776 -0.9317349289 18% 6.52% 0
8 BB 0.42 0.31 0.04 0.01 0.02 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.6192239496 -1.2006347965 11% 6.52% 0
9 B 0.48 0.16 0.13 0.03 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.3889722571 0.5063390781 69% 16.93% 0
10 B 0.24 0.07 0.07 0.17 0.02 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.0119124523 -0.9664500713 17% 16.93% 1
11 BB 0.01 0.09 0.01 0.10 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.2805101313 -0.2219401503 41% 6.52% 0
12 BB 0.64 0.18 0.17 0.16 0.09 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.0933013394 0.0511987831 52% 6.52% 0
13 B 0.63 0.11 0.10 0.10 0.03 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.5780986134 -0.3806147151 35% 16.93% 0
14 BB 0.51 0.05 0.26 0.14 0.09 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.1499883689 -0.0762904593 47% 6.52% 0
15 BB 0.74 0.41 0.29 0.05 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 2.9700126443 1.5632167842 94% 6.52% 0
16 BB 0.27 0.21 0.06 0.01 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.3801118482 -0.1436825668 44% 6.52% 0
17 B 0.17 0.42 0.01 0.01 0.14 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.6317617214 -0.2357112423 41% 16.93% 0
18 BB 0.52 0.35 0.16 0.09 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.8786890684 0.9041815766 82% 6.52% 0
19 B 0.15 0.35 0.09 0.13 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.0687378043 -0.8142327885 21% 16.93% 0
20 BBB 0.20 0.01 0.03 0.09 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.8724193079 0.8739142925 81% 1.58% 0
21 BB 0.02 0.10 0.10 0.01 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.363883946 1.4454728742 93% 6.52% 0
22 BB 0.06 0.39 0.07 0.15 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.6903383865 1.7177463423 96% 6.52% 0
23 B 0.61 0.18 0.02 0.13 0.00 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.9487574358 0.78645731 78% 16.93% 0
24 BBB 0.64 0.35 0.06 0.12 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.4256942375 1.1539425406 88% 1.58% 0
25 BB 0.21 0.03 0.11 0.09 0.00 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.3696523072 0.3426590807 63% 6.52% 0
26 AA 0.45 0.37 0.00 0.13 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.1047442252 1.1227850578 87% 0.31% 0
27 BB 0.30 0.30 0.21 0.06 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.3700951389 1.4194106149 92% 6.52% 0
28 BB 0.38 0.25 0.31 0.04 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.8435654702 0.8276001966 80% 6.52% 0
29 B 0.57 0.03 0.13 0.13 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.9431065644 -0.7437812401 23% 16.93% 0
30 B 0.35 0.49 0.19 0.03 0.01 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.2894534237 -0.767225245 22% 16.93% 0
31 B 0.63 0.14 0.19 0.03 0.05 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.3966555125 1.1409913493 87% 16.93% 0
32 BBB 0.38 0.28 0.09 0.09 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.1798343644 0.3492618799 64% 1.58% 0
33 BB 0.38 0.27 0.30 0.09 0.14 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.86904322 -0.4966822509 31% 6.52% 0
34 BB 0.08 0.47 0.25 0.13 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.210246109 0.0458314678 52% 6.52% 0
35 BBB 0.23 0.40 0.09 0.12 0.01 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -2.0187812525 -1.6081398418 5% 1.58% 0
36 BB 0.46 0.14 0.18 0.01 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.3961458933 0.4714079885 68% 6.52% 0
37 BBB 0.22 0.15 0.04 0.10 0.14 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.317803847 0.4660364593 68% 1.58% 0
38 BB 0.52 0.31 0.03 0.07 0.05 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.1846274954 0.0436671564 52% 6.52% 0
39 BBB 0.44 0.15 0.19 0.01 0.03 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.5746946974 0.5927590903 72% 1.58% 0
40 BB 0.52 0.05 0.19 0.11 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.0779922277 0.914028412 82% 6.52% 0
41 BB 0.73 0.21 0.20 0.02 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.2470339732 0.0114812238 50% 6.52% 0
42 BB 0.51 0.24 0.26 0.14 0.02 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.1172601144 0.9408420521 83% 6.52% 0
43 B 0.55 0.09 0.29 0.12 0.14 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.4992779825 1.2507269716 89% 16.93% 0
44 B 0.24 0.07 0.05 0.12 0.05 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.8249035519 -0.7501741969 23% 16.93% 0
45 BB 0.47 0.43 0.01 0.14 0.09 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.4386369568 -0.0711439204 47% 6.52% 0
46 BBB 0.49 0.43 0.23 0.09 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.1217741741 -0.5144795493 30% 1.58% 0
47 B 0.19 0.14 0.25 0.12 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.0852495348 -0.0011364142 50% 16.93% 0
48 B 0.16 0.10 0.18 0.07 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.3401027802 -0.2003935482 42% 16.93% 0
49 B 0.62 0.26 0.28 0.11 0.11 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.8794346376 0.7650016856 78% 16.93% 0
50 BB 0.20 0.00 0.05 0.14 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.7322781121 -0.6443889416 26% 6.52% 0
51 BB 0.72 0.38 0.03 0.03 0.05 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.9097224049 -0.8633408003 19% 6.52% 0
52 BB 0.16 0.34 0.29 0.01 0.03 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.2242575334 -0.0343637721 49% 6.52% 0
53 A 0.68 0.33 0.16 0.05 0.11 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.9115316409 -0.3268755676 37% 0.47% 0
54 BB 0.77 0.47 0.16 0.07 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.0911037191 -0.1337316173 45% 6.52% 0
55 AA 0.72 0.09 0.20 0.07 0.03 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.1378410828 0.8021171818 79% 0.31% 0
56 BBB 0.15 0.04 0.06 0.01 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.0327246851 -0.9306007132 18% 1.58% 0
57 BBB 0.18 0.21 0.15 0.15 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.0925437284 -0.9159695113 18% 1.58% 0
58 B 0.06 0.19 0.09 0.02 0.11 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.6521911432 1.7751422832 96% 16.93% 0
59 BB 0.30 0.01 0.30 0.13 0.05 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -2.2247076048 -2.0038503777 2% 6.52% 1
60 BB 0.59 0.40 0.18 0.11 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.8910545843 0.8015820121 79% 6.52% 0
61 BBB 0.59 0.43 0.01 0.04 0.09 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.492480907 1.3095676375 90% 1.58% 0
62 BB 0.46 0.01 0.01 0.03 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.062138293 0.0682239916 53% 6.52% 0
63 BB 0.01 0.02 0.06 0.07 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.282447016 0.2946365137 62% 6.52% 0
64 B 0.37 0.35 0.00 0.13 0.02 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.0754661408 0.0865171957 53% 16.93% 0
65 BBB 0.12 0.45 0.25 0.05 0.11 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.5425868831 0.732781387 77% 1.58% 0
66 BB 0.11 0.29 0.20 0.02 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.1543016899 1.2741874363 90% 6.52% 0
67 BB 0.56 0.43 0.08 0.14 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.3208751085 0.4467368985 67% 6.52% 0
68 BB 0.63 0.14 0.04 0.11 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 2.4333009218 1.9194519179 97% 6.52% 0
69 BBB 0.03 0.08 0.08 0.12 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.3033755867 0.3863624598 65% 1.58% 0
70 BB 0.02 0.19 0.13 0.14 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.2996100159 -1.1589138507 12% 6.52% 0
71 BB 0.63 0.28 0.22 0.17 0.11 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.9531143743 -0.4527521857 33% 6.52% 0
72 BBB 0.06 0.41 0.11 0.08 0.01 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.0649923559 1.1263133647 87% 1.58% 0
73 BB 0.67 0.31 0.22 0.17 0.14 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.5343449323 -0.1055995747 46% 6.52% 0
74 BBB 0.15 0.08 0.09 0.14 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -2.3223899556 -2.1905170845 1% 1.58% 1
75 B 0.72 0.09 0.06 0.02 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.8475177414 0.7065903802 76% 16.93% 0
76 BB 0.51 0.28 0.07 0.02 0.14 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.6798664067 -0.2796236565 39% 6.52% 0
77 BB 0.36 0.01 0.09 0.02 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.1778080539 -1.0333073021 15% 6.52% 0
78 A 0.48 0.46 0.21 0.15 0.11 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.5848184811 -0.141060833 44% 0.47% 0
79 B 0.72 0.20 0.00 0.10 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.6360101207 0.6046134784 73% 16.93% 0
80 BB 0.18 0.33 0.12 0.14 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.4704317196 0.6223969943 73% 6.52% 0
81 BB 0.62 0.04 0.12 0.04 0.14 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.2180715125 0.3061225067 62% 6.52% 0
82 BBB 0.74 0.13 0.26 0.01 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.4740154355 0.4541287282 68% 1.58% 0
83 BBB 0.54 0.01 0.19 0.09 0.14 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.2067622825 0.2608023761 60% 1.58% 0
84 BB 0.20 0.25 0.21 0.07 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.00031919 0.1831664657 57% 6.52% 0
85 BB 0.02 0.10 0.00 0.11 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.4273818933 0.5408541306 71% 6.52% 0
86 BBB 0.48 0.26 0.16 0.07 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -2.0256583528 -1.4231703318 8% 1.58% 0
87 BB 0.69 0.19 0.03 0.12 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.1874190019 0.2611379554 60% 6.52% 0
88 B 0.60 0.36 0.18 0.02 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.7167870073 -0.2440257601 40% 16.93% 0
89 B 0.44 0.13 0.07 0.17 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.5715948274 0.5676817164 71% 16.93% 0
90 BB 0.01 0.07 0.09 0.01 0.03 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.1947116897 -1.1404960466 13% 6.52% 0
91 BBB 0.69 0.29 0.21 0.01 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.4275332901 0.4503359208 67% 1.58% 0
92 B 0.17 0.34 0.29 0.06 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.0035861332 1.073555112 86% 16.93% 0
93 BB 0.40 0.40 0.11 0.02 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.8889050219 -1.2873543351 10% 6.52% 0
94 B 0.01 0.07 0.07 0.09 0.02 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.6009568379 1.601568488 95% 16.93% 0
95 BB 0.12 0.29 0.17 0.09 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.6773697062 -1.3376576938 9% 6.52% 0
96 A 0.10 0.47 0.23 0.01 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.409909931 -0.1075210867 46% 0.47% 0
97 B 0.12 0.31 0.06 0.17 0.09 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.1382656732 0.0363326674 51% 16.93% 0
98 B 0.17 0.14 0.21 0.04 0.01 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.5853657141 -1.4683449025 7% 16.93% 1
99 BB 0.40 0.38 0.12 0.14 0.07 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.000878833 0.1978215694 58% 6.52% 0
100 BBB 0.52 0.21 0.31 0.01 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.3434610941 -0.0568755919 48% 1.58% 0
101 BBB 0.57 0.10 0.13 0.14 0.01 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.4780594297 -1.1430427954 13% 1.58% 0
102 B 0.57 0.13 0.10 0.09 0.09 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.769276654 -0.4866695313 31% 16.93% 0
103 BB 0.38 0.05 0.01 0.11 0.01 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.3260583404 0.3082523532 62% 6.52% 0
104 BBB 0.15 0.47 0.12 0.13 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -2.6300739204 -1.9793874589 2% 1.58% 0
105 BBB 0.14 0.12 0.29 0.06 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.9741874249 1.0110289617 84% 1.58% 0
106 B 0.30 0.08 0.30 0.01 0.09 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.005754062 0.9939019508 84% 16.93% 0
107 BB 0.70 0.49 0.12 0.05 0.00 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.2527294329 0.3612782605 64% 6.52% 0
108 B 0.77 0.33 0.24 0.04 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.8450286788 1.1231293606 87% 16.93% 0
109 BB 0.16 0.42 0.05 0.01 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -2.0927704087 -1.6221746992 5% 6.52% 1
110 B 0.32 0.47 0.12 0.00 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.688329009 0.8730223151 81% 16.93% 0
111 B 0.43 0.01 0.16 0.05 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.2287165093 1.1752253932 88% 16.93% 0
112 B 0.02 0.33 0.03 0.13 0.01 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.8586354885 0.9240727382 82% 16.93% 0
113 BBB 0.44 0.46 0.12 0.02 0.03 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.6665458388 1.5153749772 94% 1.58% 0
114 BB 0.08 0.47 0.01 0.03 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.0763376283 -0.6199787122 27% 6.52% 0
115 AA 0.30 0.40 0.19 0.02 0.01 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.8749688844 0.9294856594 82% 0.31% 0
116 BB 0.74 0.18 0.16 0.07 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.52030377 -0.1942818757 42% 6.52% 0
117 BB 0.22 0.18 0.02 0.13 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.2742759375 -1.050883074 15% 6.52% 0
118 BB 0.55 0.04 0.16 0.03 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.467602033 1.3213792073 91% 6.52% 0
119 BBB 0.63 0.13 0.12 0.07 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.0187523481 0.8671825769 81% 1.58% 0
120 B 0.05 0.21 0.28 0.05 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.8641918283 -0.7152415041 24% 16.93% 0
121 B 0.56 0.22 0.13 0.11 0.11 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.378105047 0.4648037474 68% 16.93% 0
122 B 0.28 0.37 0.13 0.17 0.02 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.9099445115 0.9123254243 82% 16.93% 0
123 BBB 0.18 0.10 0.21 0.15 0.11 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.7435590978 -0.6159685227 27% 1.58% 0
124 BB 0.40 0.05 0.02 0.12 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.8342330439 -1.5676250274 6% 6.52% 1
125 B 0.47 0.42 0.21 0.02 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.1652144402 0.1808416624 57% 16.93% 0
126 B 0.07 0.49 0.23 0.12 0.02 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.4909928624 0.5955031208 72% 16.93% 0
127 BB 0.26 0.42 0.02 0.05 0.05 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.5209446476 0.6880382658 75% 6.52% 0
128 BBB 0.58 0.26 0.19 0.07 0.02 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.0143353977 0.1105603276 54% 1.58% 0
129 BB 0.14 0.25 0.06 0.13 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.1206551143 -0.9338933926 18% 6.52% 0
130 BBB 0.49 0.06 0.30 0.17 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.8090658224 -0.5792060254 28% 1.58% 0
131 BBB 0.59 0.06 0.15 0.03 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.7851763884 0.7172139968 76% 1.58% 0
132 BB 0.63 0.48 0.12 0.13 0.00 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.7002780053 0.6060148955 73% 6.52% 0
133 BB 0.47 0.13 0.09 0.12 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.8916560689 1.7219369492 96% 6.52% 0
134 BBB 0.58 0.31 0.17 0.02 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.4711038989 1.3017458933 90% 1.58% 0
135 BB 0.09 0.09 0.13 0.16 0.08 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.5935206102 -1.4859469135 7% 6.52% 0
136 B 0.61 0.07 0.16 0.15 0.05 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.8408660227 -0.5997882503 27% 16.93% 0
137 BB 0.61 0.42 0.06 0.17 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.5984529814 -0.1679293741 43% 6.52% 0
138 BBB 0.71 0.42 0.25 0.05 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.5157775037 0.0216158192 51% 1.58% 0
139 BB 0.37 0.26 0.10 0.08 0.13 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.2068039875 -0.832894 20% 6.52% 0
140 BB 0.53 0.46 0.03 0.16 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.1353701187 0.3665170026 64% 6.52% 0
141 BB 0.55 0.35 0.04 0.04 0.05 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.1403908104 -0.6471556241 26% 6.52% 0
142 BBB 0.19 0.16 0.07 0.04 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.2867430849 -1.0811091232 14% 1.58% 0
143 BBB 0.64 0.34 0.06 0.11 0.04 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.3850612675 -0.7634616383 22% 1.58% 0
144 BB 0.41 0.05 0.20 0.11 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -0.236725237 -0.1730682258 43% 6.52% 0
145 BBB 0.33 0.45 0.13 0.14 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.756279839 -1.1583340211 12% 1.58% 0
146 BB 0.09 0.37 0.19 0.03 0.03 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.0143710422 -0.740272839 23% 6.52% 0
147 BBB 0.21 0.18 0.28 0.11 0.10 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 2.345202621 2.2454918076 99% 1.58% 0
148 BB 0.54 0.44 0.17 0.02 0.12 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 1.4311130801 1.2947153862 90% 6.52% 0
149 BB 0.43 0.13 0.05 0.14 0.02 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 0.793530037 0.7396431628 77% 6.52% 0
150 BBB 0.23 0.24 0.04 0.10 0.06 0.0397606048 0.4811818256 -0.0974749634 -0.3531754806 0.8788472377 -1.2131533355 -0.9971533768 16% 1.58% 0

PD Table

Horizon -->
Rating 1 2 3 4 5
AAA 0 0.0003 0.0013 0.0024 0.0035
AA 0.0002 0.0006 0.0012 0.0021 0.0031
A 0.0005 0.0014 0.0023 0.0035 0.0047
BBB 0.0016 0.0045 0.0078 0.0117 0.0158
BB 0.0061 0.0192 0.0348 0.0505 0.0652
B 0.0333 0.0771 0.1155 0.1458 0.1693
CCC/C 0.2708 0.3664 0.4141 0.441 0.4619